Сравнение PBEU с VFH
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for VFH.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и VFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -3.89%.
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFH
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам PBEU и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
VFH Vanguard Financials ETF | -3.89% | 4.57% |
Correlation
The correlation between PBEU and VFH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. VFH — Ранг доходности на риск
PBEU
VFH
Сравнение PBEU c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBEU | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.25 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок PBEU и VFH
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и VFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -78.61% | +61.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -6.80% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -18.54% | +14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и VFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 15.02% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.80% | 19.34% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 22.55% | +5.25% |
Сравнение комиссий PBEU и VFH
PBEU берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VFH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и VFH
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VFH в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.52% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and VFH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for PBEU.
VFH has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.09% for VFH.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и VFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор