Сравнение PBEU с PEX
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while PEX tracks the LPX Direct Listed Private Equity Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBEU charges 0.13%/yr vs 3.13%/yr for PEX.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и PEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -12.48%.
PBEU
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -12.90%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам PBEU и PEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 6.67% | 11.49% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -12.48% | 3.16% |
Correlation
The correlation between PBEU and PEX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. PEX — Ранг доходности на риск
PBEU
PEX
Сравнение PBEU c PEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBEU | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.25 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок PBEU и PEX
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и PEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -49.17% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -20.90% | +18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -8.21% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и PEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 15.61% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.88% | 17.96% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 19.44% | +8.44% |
Сравнение комиссий PBEU и PEX
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и PEX
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PEX в 12.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.81% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and PEX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
PEX has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 3.13% for PEX.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и PEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор