PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBEAX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBEAX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Al Frank Fund (VALAX).

PBEAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PBEAX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBEAX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		-1.57%16.38%27.95%14.54%-8.68%26.72%2.75%36.07%-10.53%16.31%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, PBEAX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBEAX имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции VALAX немного отстают с 12.38%.

PBEAX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.54%
1 год
14.35%
3 года*
18.79%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.42%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с PBEAX:
PBEAX с PGOAXPBEAX с VTIPBEAX с YAFFXPBEAX с FBLEXPBEAX с ACIIXPBEAX с FGINXPBEAX с HYSZX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий PBEAX и VALAX

PBEAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund

Доходность на риск

PBEAX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBEAX
Ранг доходности на риск PBEAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBEAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBEAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBEAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBEAX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEAXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.63

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.23

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.13

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

9.00

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBEAX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBEAX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBEAX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEAXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.63

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между PBEAX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBEAX и VALAX

Дивидендная доходность PBEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		10.28%10.12%14.05%7.33%8.28%6.93%4.01%16.61%10.18%6.90%4.26%8.10%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок PBEAX и VALAX

Максимальная просадка PBEAX за все время составила -58.23%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEAX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBEAXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.23%

-61.26%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-13.03%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-25.81%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-38.22%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-8.56%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-10.83%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.08%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PBEAX и VALAX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) составляет 3.99%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что PBEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBEAXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.61%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

10.48%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

18.57%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

17.70%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

19.29%

-1.71%