PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBEAX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBEAX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

PBEAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PBEAX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBEAX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		0.64%16.38%27.95%14.54%-8.68%26.72%2.75%36.07%-10.53%15.20%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, PBEAX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

PBEAX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.00%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.58%
1 год
16.70%
3 года*
19.67%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.67%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PBEAX:
PBEAX с PGOAXPBEAX с VTIPBEAX с FBLEXPBEAX с PBSMXPBEAX с PBHAXPBEAX с YAFFXPBEAX с ACIIX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий PBEAX и FLCOX

PBEAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

PBEAX
PGIM Jennison Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

PBEAX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBEAX
Ранг доходности на риск PBEAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBEAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBEAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBEAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBEAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBEAX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEAXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.48

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.44

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

6.76

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBEAX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBEAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBEAX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEAXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Корреляция

Корреляция между PBEAX и FLCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBEAX и FLCOX

Дивидендная доходность PBEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		10.05%10.12%14.05%7.33%8.28%6.93%4.01%16.61%10.18%6.90%4.26%8.10%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBEAX и FLCOX

Максимальная просадка PBEAX за все время составила -58.23%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEAX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBEAXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.23%

-38.28%

-19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.81%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-19.00%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-4.82%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-4.52%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.51%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PBEAX и FLCOX

PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PBEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBEAXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.38%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.29%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

15.73%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

14.83%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

17.73%

-0.14%