Сравнение PBE с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PBE и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBE и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 7.57% против 14.04% соответственно.
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и VFIAX
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
PBE vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
PBE
VFIAX
Сравнение PBE c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.97 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.49 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.52 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 7.29 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.97 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.70 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PBE и VFIAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и VFIAX
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и VFIAX
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBE | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -55.20% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -12.12% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -24.53% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -33.83% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -6.24% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -9.46% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.52% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и VFIAX
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBE | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.35% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 9.53% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 18.32% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 16.91% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 18.05% | +7.10% |