Сравнение PBE с OUNZ
PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - PBE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, PBE returned 8.90%/yr vs 12.42%/yr for OUNZ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PBE charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.
Доходность
Сравнение доходности PBE и OUNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у OUNZ с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям OUNZ по среднегодовой доходности: 8.90% против 12.42% соответственно.
PBE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 34.13%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 8.90%
OUNZ
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам PBE и OUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 3.32% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.07% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.00% | -2.06% | 12.82% |
Correlation
The correlation between PBE and OUNZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г. | 0.03 |
The correlation between PBE and OUNZ shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBE vs. OUNZ — Ранг доходности на риск
PBE
OUNZ
Сравнение PBE c OUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBE | OUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.05 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 3.00 | +5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBE и OUNZ
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки OUNZ в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и OUNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBE | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -24.36% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -24.36% | +12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -24.36% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -24.36% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -24.36% | -13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -20.00% | +19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -7.60% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 8.54% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и OUNZ
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 6.04%, в то время как у VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBE | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 8.30% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 24.01% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 27.27% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 18.17% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 16.11% | +8.80% |
Сравнение комиссий PBE и OUNZ
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и OUNZ
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.02% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
PBE and OUNZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUNZ has higher volatility (8.30%) compared to PBE (6.04%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs OUNZ's -24.36%.
On 10-year performance, OUNZ leads with 12.42% vs 8.90% for PBE. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OUNZ has performed better with a 12.42% return vs 8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.
PBE has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for OUNZ.
PBE is categorized as Health & Biotech Equities, while OUNZ is Precious Metals. PBE tracks Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Invesco and Merk. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.25% for OUNZ.
PBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBE и OUNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор