PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBE с LFSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBE с LFSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).

PBE и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBE и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBE и LFSC

2026 (YTD)20252024
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		-3.51%24.84%-2.45%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.45%56.54%-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у LFSC с доходностью -4.45%.

PBE

1 день
3.03%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
14.03%
1 год
26.26%
3 года*
8.51%
5 лет*
1.51%
10 лет*
7.52%

LFSC

1 день
6.16%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
17.66%
1 год
55.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с IDNAPBE с ARKGPBE с XBIPBE с IBBPBE с PJPPBE с FBT
Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с CNCRLFSC с XLVLFSC с FTXHLFSC с IXJLFSC с WDNALFSC с PPH

Сравнение комиссий PBE и LFSC

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LFSC в 0.54%.

PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Доходность на риск

PBE vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBELFSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.93

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.65

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

3.20

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

8.96

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBE vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBELFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.93

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.94

-0.63

Корреляция

Корреляция между PBE и LFSC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и LFSC

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.09%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBE и LFSC

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и LFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

PBELFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-29.74%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.25%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-11.08%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-8.25%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.80%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и LFSC

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 7.57%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBELFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

10.35%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

19.97%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

29.24%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

29.31%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

29.31%

-4.16%