PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBE с LFSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBE с LFSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PBE is passively managed, while LFSC is actively managed. Over the past year, PBE returned 30.26% vs 58.79% for LFSC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBE charges 0.59%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.

Доходность

Сравнение доходности PBE и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью 3.84%.

PBE

1 день
2.04%
1 месяц
2.68%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.15%
1 год
30.26%
3 года*
10.44%
5 лет*
3.06%
10 лет*
7.55%

LFSC

1 день
1.08%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.84%
6 месяцев
1.68%
1 год
58.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBE и LFSC

2026 (YTD)20252024
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		0.58%24.84%-2.45%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		3.84%56.54%-6.02%

Correlation

The correlation between PBE and LFSC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г.

0.71

The correlation between PBE and LFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с XBIPBE с ARKGPBE с IDNAPBE с IBBPBE с PJPPBE с FBT
Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с ZTOPLFSC с FBTU.LLFSC с BMEDLFSC с SPITLFSC с SURILFSC с HEALLFSC с EDOC

Доходность на риск

PBE vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBELFSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.28

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.19

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.64

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

10.14

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBE vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFSC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBELFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.28

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.07

-0.75

Просадки

Сравнение просадок PBE и LFSC

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и LFSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBELFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-29.74%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.25%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-3.57%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-7.82%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

5.82%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и LFSC

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 5.63%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBELFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

7.43%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

18.52%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

26.01%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

28.90%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

28.90%

-3.98%

Сравнение комиссий PBE и LFSC

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LFSC в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и LFSC

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.05%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

PBE and LFSC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFSC has higher volatility (7.43%) compared to PBE (5.63%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs LFSC's -29.74%.

On 1-year performance, LFSC leads with 58.79% vs 30.26% for PBE. On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 58.79% return vs 30.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.

PBE has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for LFSC.

They also come from different issuers: Invesco and F/m Investments. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.54% for LFSC.

LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBE и LFSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор