PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBE с BBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBE с BBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PBE tracks the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX) while BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBE returned 7.55%/yr vs 7.64%/yr for BBC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PBE charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for BBC.

Доходность

Сравнение доходности PBE и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 8.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBE имеют среднегодовую доходность 7.55%, а акции BBC немного впереди с 7.64%.

PBE

1 день
2.04%
1 месяц
2.68%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.15%
1 год
30.26%
3 года*
10.44%
5 лет*
3.06%
10 лет*
7.55%

BBC

1 день
0.43%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
14.08%
1 год
116.78%
3 года*
19.99%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBE и BBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		0.58%24.84%1.10%3.71%-10.83%1.54%25.66%18.65%-0.19%22.28%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		8.64%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-22.31%30.32%63.81%-18.29%57.85%

Correlation

The correlation between PBE and BBC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г.

0.82

The correlation between PBE and BBC shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBE и BBC

Секторы
PBE
BBC

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PBE
100.0%
BBC
100.0%

Финансовые услуги

PBE
0.0%
BBC

-

Сырьевые материалы

PBE

-

BBC

-

Коммуникационные услуги

PBE

-

BBC

-

Потребительский циклический сектор

PBE

-

BBC

-

Потребительский защитный сектор

PBE

-

BBC

-

Энергетика

PBE

-

BBC

-

Промышленность

PBE

-

BBC

-

Недвижимость

PBE

-

BBC

-

Технологии

PBE

-

BBC

-

Коммунальные услуги

PBE

-

BBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с XBIPBE с ARKGPBE с IDNAPBE с IBBPBE с PJPPBE с FBT
Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с SBIOBBC с LLY

Доходность на риск

PBE vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEBBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
3.32

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.98

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

7.78

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

24.80

-17.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBE vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа BBC равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEBBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

3.32

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.12

+0.21

Просадки

Сравнение просадок PBE и BBC

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и BBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBEBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-76.85%

+31.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-15.10%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-54.45%

+32.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

-72.44%

+37.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-76.85%

+39.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-30.27%

+26.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-37.14%

+20.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.73%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и BBC

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 5.63%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBEBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

10.93%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

26.43%

-13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

35.50%

-16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

39.31%

-16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

37.74%

-12.82%

Сравнение комиссий PBE и BBC

PBE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и BBC

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BBC в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.56%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.05%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

PBE and BBC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBC has higher volatility (10.93%) compared to PBE (5.63%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs BBC's -76.85%.

On 10-year performance, BBC leads with 7.64% vs 7.55% for PBE. On fees, PBE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BBC has performed better with a 7.64% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.

BBC has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.05% for PBE.

PBE tracks Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. They also come from different issuers: Invesco and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.79% for BBC.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBE и BBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор