PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDIX с VBITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDIX с VBITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBDIX (T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund) and VBITX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, PBDIX returned 1.86%/yr vs 1.89%/yr for VBITX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDIX charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for VBITX.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и VBITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у VBITX с доходностью 0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBDIX имеют среднегодовую доходность 1.86%, а акции VBITX немного впереди с 1.89%.

PBDIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.62%
1 год
5.91%
3 года*
4.77%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.86%

VBITX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.45%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.52%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDIX и VBITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		-0.01%8.71%2.66%6.02%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares		0.21%6.11%3.77%4.43%-5.61%-1.18%4.72%4.89%1.38%1.20%

Correlation

The correlation between PBDIX and VBITX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.80

The correlation between PBDIX and VBITX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с RPSIXPBDIX с PACEXPBDIX с TAGG
Часто сравнивают с VBITX:
VBITX с DODIXVBITX с VBTLXVBITX с FXNAXVBITX с BSVVBITX с VTEBVBITX с VIGIXVBITX с VOO

Доходность на риск

PBDIX vs. VBITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VBITX
Ранг доходности на риск VBITX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBITX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBITX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBITX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBITX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBITX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDIX c VBITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDIXVBITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.61

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.73

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.38

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

7.79

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDIX vs. VBITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBITX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и VBITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDIXVBITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.52

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.78

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и VBITX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки VBITX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и VBITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDIXVBITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-8.65%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-1.54%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

-1.54%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-8.61%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.20%

-8.65%

-10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.72%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-1.18%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.47%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и VBITX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDIXVBITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.71%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

1.61%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

2.27%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

2.96%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

2.40%

+2.59%

Сравнение комиссий PBDIX и VBITX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBITX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и VBITX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности VBITX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		5.70%5.59%5.17%4.00%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares		4.02%3.85%3.39%1.99%1.48%1.24%1.80%2.26%2.03%1.69%1.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

PBDIX and VBITX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDIX has higher volatility (1.44%) compared to VBITX (0.71%). In terms of maximum drawdown, PBDIX dropped -19.20% vs VBITX's -8.65%.

VBITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDIX и VBITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор