Сравнение PBDCX с VLCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX).
PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDCX и VLCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDCX и VLCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | -1.37% | 7.27% | 2.10% | 6.82% | -17.38% | -2.01% | 6.29% | 13.44% | -3.12% | 6.73% |
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -0.93% | 7.27% | -1.43% | 11.06% | -25.75% | -1.24% | 13.74% | 23.18% | -6.86% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDCX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VLCIX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям VLCIX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.58% соответственно.
PBDCX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 1.79%
VLCIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDCX и VLCIX
PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии VLCIX в 0.05%.
Доходность на риск
PBDCX vs. VLCIX — Ранг доходности на риск
PBDCX
VLCIX
Сравнение PBDCX c VLCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDCX | VLCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.42 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.81 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 1.88 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDCX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.42 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.13 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PBDCX и VLCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDCX и VLCIX
Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности VLCIX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | 3.38% | 3.55% | 3.21% | 2.45% | 2.46% | 3.48% | 2.69% | 2.82% | 3.04% | 3.33% | 2.76% | 5.47% |
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 5.15% | 5.50% | 5.60% | 4.67% | 4.43% | 2.95% | 3.17% | 3.83% | 4.58% | 4.03% | 4.39% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок PBDCX и VLCIX
Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и VLCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDCX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -34.56% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -5.26% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -34.56% | +10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -34.56% | +10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -15.57% | +9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -7.97% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.26% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDCX и VLCIX
Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDCX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.49% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 5.24% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 8.92% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 11.88% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 10.60% | -4.88% |