PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDCX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDCX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PBDCX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDCX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		-1.37%7.27%2.10%6.82%-17.38%-2.01%6.29%13.44%-3.12%6.73%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PBDCX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.27% соответственно.

PBDCX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.78%
1 год
2.71%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
1.79%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PBDCX:
PBDCX с SPYPBDCX с VOOPBDCX с BKLNPBDCX с BIZDPBDCX с JEPQPBDCX с SCHDPBDCX с CGDV
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий PBDCX и PTTRX

PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PBDCX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDCX
Ранг доходности на риск PBDCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDCX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.97

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.37

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.69

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

4.99

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDCX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDCX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDCX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.97

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.11

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.15

-0.42

Корреляция

Корреляция между PBDCX и PTTRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDCX и PTTRX

Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.38%3.55%3.21%2.45%2.46%3.48%2.69%2.82%3.04%3.33%2.76%5.47%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PBDCX и PTTRX

Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDCXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-19.28%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-3.67%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-19.28%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-19.28%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-2.78%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-2.19%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.24%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDCX и PTTRX

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDCXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.05%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

3.00%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

5.15%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

6.20%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

5.19%

+0.53%