PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDCX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDCX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDCX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDCX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		-1.37%7.27%2.10%6.82%-17.38%-2.01%6.29%13.44%-3.12%6.73%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PBDCX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 1.79% против 12.72% соответственно.

PBDCX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.78%
1 год
2.71%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
1.79%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PBDCX:
PBDCX с SPYPBDCX с VOOPBDCX с BIZDPBDCX с BKLNPBDCX с JEPQPBDCX с SCHDPBDCX с CGDV
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PBDCX и PSLDX

PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PBDCX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDCX
Ранг доходности на риск PBDCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDCX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.28

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.55

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.37

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

1.11

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDCX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDCX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDCX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.12

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.61

+0.11

Корреляция

Корреляция между PBDCX и PSLDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDCX и PSLDX

Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.38%3.55%3.21%2.45%2.46%3.48%2.69%2.82%3.04%3.33%2.76%5.47%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PBDCX и PSLDX

Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDCXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-55.25%

+31.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-19.25%

+15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-49.32%

+25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-49.32%

+25.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-15.88%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-10.70%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

6.38%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDCX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) составляет 2.25%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDCXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

8.39%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

14.38%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

24.15%

-19.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

22.90%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

21.33%

-15.61%