Сравнение PBDC с XLFI
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, PBDC returned -10.52% vs 12.50% for XLFI. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и XLFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у XLFI с доходностью 4.91%.
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
XLFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.86M | $3.11M | $3.67M | |
| $182.25K | $216.59K | $173.18K |
Сравнение доходности по годам PBDC и XLFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -5.39% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.91% | 5.40% |
Correlation
The correlation between PBDC and XLFI is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. XLFI — Ранг доходности на риск
PBDC
XLFI
Сравнение PBDC c XLFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | XLFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.06 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 2.97 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и XLFI
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и XLFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | XLFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -11.89% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -11.89% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | 0.00% | -14.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -2.99% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 4.22% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и XLFI
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | XLFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.83% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 9.06% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 11.77% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 11.84% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 11.84% | +5.24% |
Сравнение комиссий PBDC и XLFI
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии XLFI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и XLFI
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности XLFI в 12.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.07% | 5.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and XLFI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.72%) compared to XLFI (2.83%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs XLFI's -11.89%.
On 1-year performance, XLFI leads with 12.50% vs -10.52% for PBDC. On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XLFI has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLFI has performed better with a 12.50% return vs -10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
XLFI has the higher dividend yield at 12.07%, compared with 11.32% for PBDC.
PBDC is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.35% for XLFI.
XLFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и XLFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор