Сравнение PBDC с XLFI
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и XLFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у XLFI с доходностью 2.85%.
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLFI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и XLFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -5.39% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 2.85% | 5.40% |
Correlation
The correlation between PBDC and XLFI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. XLFI — Ранг доходности на риск
PBDC
XLFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PBDC c XLFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | XLFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и XLFI
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и XLFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | XLFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -11.89% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | 0.00% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -3.13% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и XLFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | XLFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 11.96% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 11.96% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 11.96% | +5.06% |
Сравнение комиссий PBDC и XLFI
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии XLFI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и XLFI
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что меньше доходности XLFI в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.32% | 5.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and XLFI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 11.20% for PBDC.
PBDC is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.35% for XLFI.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и XLFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор