Сравнение PBDC с KWT
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while KWT is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.11%/yr vs 9.96%/yr for KWT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.74%/yr for KWT.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и KWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у KWT с доходностью -0.88%.
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и KWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -0.88% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 3.41% |
Correlation
The correlation between PBDC and KWT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. KWT — Ранг доходности на риск
PBDC
KWT
Сравнение PBDC c KWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | KWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.76 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.75 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и KWT
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и KWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -24.37% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -11.54% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -15.72% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -5.67% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -7.29% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 4.97% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и KWT
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 3.49% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 11.72% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 13.57% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 13.65% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 13.92% | +3.13% |
Сравнение комиссий PBDC и KWT
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии KWT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и KWT
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности KWT в 5.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.56% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and KWT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.50%) compared to KWT (3.49%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs KWT's -24.37%.
On 3-year performance, KWT leads with 9.96% vs 7.11% for PBDC. On fees, KWT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KWT has performed better with a 9.96% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KWT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 5.56% for KWT.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.74% for KWT.
KWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и KWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор