Сравнение PBDC с KWT
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while KWT is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 10.61%/yr for KWT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for KWT.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и KWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у KWT с доходностью -1.30%.
PBDC
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWT
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и KWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.74% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -1.30% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 3.80% |
Correlation
The correlation between PBDC and KWT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between PBDC and KWT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PBDC и KWT
Секторы
PBDC
KWT
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
PBDC
KWT
Сырьевые материалы
PBDC
-
KWT
Коммуникационные услуги
PBDC
-
KWT
Потребительский циклический сектор
PBDC
-
KWT
Потребительский защитный сектор
PBDC
-
KWT
Энергетика
PBDC
-
KWT
-
Здравоохранение
PBDC
-
KWT
-
Промышленность
PBDC
-
KWT
Недвижимость
PBDC
-
KWT
Технологии
PBDC
-
KWT
-
Коммунальные услуги
PBDC
-
KWT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. KWT — Ранг доходности на риск
PBDC
KWT
Сравнение PBDC c KWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | KWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.56 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 1.33 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.47 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и KWT
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и KWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -24.37% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -11.54% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -15.72% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.21% | -6.07% | -11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -7.30% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 4.85% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и KWT
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 3.16% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 11.64% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 13.84% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.61% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.93% | +3.11% |
Сравнение комиссий PBDC и KWT
PBDC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KWT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и KWT
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности KWT в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.47% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and KWT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.13%) compared to KWT (3.16%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs KWT's -24.37%.
On 3-year performance, KWT leads with 10.61% vs 7.76% for PBDC. On fees, KWT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KWT has performed better with a 10.61% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KWT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 5.47% for KWT.
They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.74% for KWT.
KWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и KWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор