Сравнение PBDC с FLKR
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. PBDC is actively managed, while FLKR is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.11%/yr vs 48.47%/yr for FLKR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и FLKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 97.22%.
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLKR
- 1 день
- -12.51%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 97.22%
- 6 месяцев
- 107.52%
- 1 год
- 178.78%
- 3 года*
- 48.47%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и FLKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 97.22% | 91.91% | -18.84% | 19.16% | 18.01% |
Correlation
The correlation between PBDC and FLKR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. FLKR — Ранг доходности на риск
PBDC
FLKR
Сравнение PBDC c FLKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | FLKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.54 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 7.81 | -8.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 26.91 | -27.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и FLKR
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и FLKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -50.06% | +29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -23.03% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -26.39% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -12.51% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -21.98% | +17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 6.67% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и FLKR
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.50%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 30.00%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 30.00% | -24.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 45.17% | -29.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 48.46% | -29.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 30.50% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 28.88% | -11.83% |
Сравнение комиссий PBDC и FLKR
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и FLKR
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности FLKR в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 1.86% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and FLKR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLKR has higher volatility (30.00%) compared to PBDC (5.50%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs FLKR's -50.06%.
On 3-year performance, FLKR leads with 48.47% vs 7.11% for PBDC. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLKR has performed better with a 48.47% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 1.86% for FLKR.
PBDC is categorized as Financials Equities, while FLKR is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.09% for FLKR.
FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и FLKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор