Сравнение PBDC с CLIP
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. PBDC is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.11%/yr vs 4.64%/yr for CLIP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.71%.
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 16.25% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.71% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Correlation
The correlation between PBDC and CLIP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. CLIP — Ранг доходности на риск
PBDC
CLIP
Сравнение PBDC c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -81.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 26.35 | -25.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 141.67 | -142.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1,281.30 | -1,282.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и CLIP
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -0.08% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -0.03% | -20.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -0.08% | -20.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | 0.00% | -18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -0.00% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 0.00% | +11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и CLIP
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 0.07% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 0.15% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 0.22% | +18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 0.44% | +16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 0.44% | +16.61% |
Сравнение комиссий PBDC и CLIP
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и CLIP
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности CLIP в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and CLIP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.50%) compared to CLIP (0.07%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs CLIP's -0.08%.
On 3-year performance, PBDC leads with 7.11% vs 4.64% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 7.11% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 3.90% for CLIP.
PBDC is categorized as Financials Equities, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор