PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBD с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBD с SIVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - PBD is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, PBD returned 9.45%/yr vs 15.77%/yr for SIVR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PBD charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.

Доходность

Сравнение доходности PBD и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 38.50%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 9.45% против 15.77% соответственно.

PBD

1 день
-0.93%
1 месяц
6.10%
С начала года
38.50%
6 месяцев
39.82%
1 год
92.04%
3 года*
8.96%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
9.45%

SIVR

1 день
-2.62%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.85%
6 месяцев
24.90%
1 год
110.95%
3 года*
45.38%
5 лет*
21.00%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBD и SIVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		38.50%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		2.85%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%

Correlation

The correlation between PBD and SIVR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2009 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Доходность на риск

PBD vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDSIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96
1.90

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
2.07

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.35

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.65

2.63

+6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.96

5.67

+21.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBD vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа SIVR равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDSIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

1.90

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.58

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.32

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PBD и SIVR

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, примерно равная максимальной просадке SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-75.85%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-42.42%

+31.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-42.42%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.15%

-42.42%

-26.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

-42.42%

-32.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.02%

-37.25%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.40%

-47.85%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

19.64%

-16.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и SIVR

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 8.57%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

16.28%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

58.30%

-41.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.41%

58.84%

-35.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.37%

36.17%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.26%

31.87%

-4.61%

Сравнение комиссий PBD и SIVR

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и SIVR

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.63%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBD and SIVR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.28%) compared to PBD (8.57%). In terms of maximum drawdown, PBD dropped -78.60% vs SIVR's -75.85%.

On 10-year performance, SIVR leads with 15.77% vs 9.45% for PBD. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PBD has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 15.77% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

PBD has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for SIVR.

PBD is categorized as Alternative Energy Equities, while SIVR is Silver. PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: Invesco and abrdn. Their fees differ too: 0.75% for PBD and 0.30% for SIVR.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBD и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор