Сравнение PBD с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PBD и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBD и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -22.30% | 145.46% | 40.00% | -19.32% | 28.72% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 7.34% против 17.98% соответственно.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и PPA
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PBD vs. PPA — Ранг доходности на риск
PBD
PPA
Сравнение PBD c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 2.09 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 2.80 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 3.37 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 13.40 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.09 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.06 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.88 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.66 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между PBD и PPA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и PPA
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и PPA
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -57.37% | -21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -13.71% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | -18.37% | -50.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | -43.92% | -31.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -8.56% | -42.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -9.19% | -44.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.45% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и PPA
Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 7.90% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 7.57% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 15.14% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 21.75% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 18.22% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 20.48% | +6.63% |