PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBD с ACES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBD и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBD и ACES


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
12.30%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-10.67%
ACES
ALPS Clean Energy ETF
3.83%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью 3.83%.


PBD

1 день
0.61%
1 месяц
-2.10%
С начала года
12.30%
6 месяцев
17.70%
1 год
74.32%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
7.34%

ACES

1 день
0.42%
1 месяц
2.78%
С начала года
3.83%
6 месяцев
0.93%
1 год
45.74%
3 года*
-9.31%
5 лет*
-14.74%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy ETF

ALPS Clean Energy ETF

Сравнение комиссий PBD и ACES

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACES в 0.55%.


Доходность на риск

PBD vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина

ACES
Ранг доходности на риск ACES: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDACESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.31

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.88

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.22

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

2.75

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.83

6.79

+14.05

PBD vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа ACES равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBDACESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.31

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.14

-0.15

Корреляция

Корреляция между PBD и ACES составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и ACES

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ACES в 0.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
2.01%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
ACES
ALPS Clean Energy ETF
0.67%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBD и ACES

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, примерно равная максимальной просадке ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и ACES.


Загрузка...

Показатели просадок


PBDACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-79.05%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-17.44%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.26%

-74.44%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.56%

-64.84%

+14.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.49%

-38.36%

-15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

7.06%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и ACES

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 7.90%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBDACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

10.42%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

25.74%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

34.99%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

36.22%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

35.70%

-8.59%