Сравнение PBCKX с PHTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и PHTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и PHTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -1.50% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у PHTYX с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции PHTYX по среднегодовой доходности: 15.16% против 10.24% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
PHTYX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и PHTYX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PHTYX в 0.05%.
Доходность на риск
PBCKX vs. PHTYX — Ранг доходности на риск
PBCKX
PHTYX
Сравнение PBCKX c PHTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | PHTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.23 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.83 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.66 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 8.26 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.23 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и PHTYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и PHTYX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности PHTYX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.01% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и PHTYX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки PHTYX в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PHTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -30.61% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -11.00% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -24.94% | -13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -30.61% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -5.52% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -4.63% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 2.22% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и PHTYX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 5.48% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 8.63% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 14.93% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 14.52% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 14.77% | +5.38% |