PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBBBX с VLTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBBBX с VLTCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBBBX (PIA BBB Bond Fund) and VLTCX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, PBBBX returned 2.89%/yr vs 2.37%/yr for VLTCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PBBBX charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VLTCX.

Доходность

Сравнение доходности PBBBX и VLTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBBBX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VLTCX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции PBBBX превзошли акции VLTCX по среднегодовой доходности: 2.89% против 2.37% соответственно.

PBBBX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.43%
3 года*
5.62%
5 лет*
0.57%
10 лет*
2.89%

VLTCX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.39%
3 года*
4.51%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBBBX и VLTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		0.13%8.14%2.41%9.19%-16.35%-1.20%9.37%16.49%-3.02%7.16%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.77%7.27%-1.47%11.05%-25.77%-1.16%13.68%23.19%-6.85%12.40%

Correlation

The correlation between PBBBX and VLTCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.89

The correlation between PBBBX and VLTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA BBB Bond Fund

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PBBBX:
PBBBX с VFICXPBBBX с EICPBBBX с PAAAPBBBX с JAAAPBBBX с VNLAPBBBX с PMTGXPBBBX с LKFIX
Часто сравнивают с VLTCX:
VLTCX с VICSXVLTCX с VBILXVLTCX с VBTLXVLTCX с VUBFXVLTCX с VEMBXVLTCX с VUSTXVLTCX с VWEHX

Доходность на риск

PBBBX vs. VLTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBBBX
Ранг доходности на риск PBBBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBBBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBBBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBBBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBBBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBBBX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VLTCX
Ранг доходности на риск VLTCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLTCX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTCX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTCX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBBBX c VLTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBBBXVLTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.01

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.48

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.46

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

3.57

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBBBX vs. VLTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBBBX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа VLTCX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBBBX и VLTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBBBXVLTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.15

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.45

+0.31

Просадки

Сравнение просадок PBBBX и VLTCX

Максимальная просадка PBBBX за все время составила -23.00%, что меньше максимальной просадки VLTCX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBBBX и VLTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBBBXVLTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.00%

-34.56%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-5.29%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.39%

-12.87%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-34.56%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

-34.56%

+11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-14.18%

+12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-8.04%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.15%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PBBBX и VLTCX

Текущая волатильность для PIA BBB Bond Fund (PBBBX) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что PBBBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBBBXVLTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.42%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

5.46%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

7.67%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

11.87%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

10.60%

-4.58%

Сравнение комиссий PBBBX и VLTCX

PBBBX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VLTCX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBBBX и VLTCX

Дивидендная доходность PBBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности VLTCX в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		3.79%4.02%3.82%3.57%3.24%2.85%3.16%3.78%4.20%3.75%3.95%4.12%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		5.53%5.48%5.58%4.65%4.41%3.03%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PBBBX and VLTCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VLTCX has higher volatility (2.42%) compared to PBBBX (1.48%). In terms of maximum drawdown, PBBBX dropped -23.00% vs VLTCX's -34.56%.

PBBBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBBBX и VLTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор