Сравнение PBBBX с VICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX).
PBBBX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PBBBX и VICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBBBX и VICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBBBX PIA BBB Bond Fund | -0.91% | 8.14% | 2.41% | 9.19% | -16.35% | -1.20% | 9.37% | 16.49% | -3.02% | 7.16% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.54% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -1.56% | 9.52% | 13.99% | -1.73% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PBBBX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у VICSX с доходностью -0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBBBX имеют среднегодовую доходность 3.01%, а акции VICSX немного впереди с 3.09%.
PBBBX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 3.01%
VICSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBBBX и VICSX
PBBBX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBBBX vs. VICSX — Ранг доходности на риск
PBBBX
VICSX
Сравнение PBBBX c VICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBBBX | VICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.94 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.00 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 7.25 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBBBX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.85 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PBBBX и VICSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBBBX и VICSX
Дивидендная доходность PBBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VICSX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBBBX PIA BBB Bond Fund | 3.77% | 4.02% | 3.82% | 3.57% | 3.24% | 2.85% | 3.16% | 3.78% | 4.20% | 3.75% | 3.95% | 4.12% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.31% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок PBBBX и VICSX
Максимальная просадка PBBBX за все время составила -23.00%, что больше максимальной просадки VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBBBX и VICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBBBX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.00% | -20.53% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -3.07% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -20.53% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -20.53% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -2.06% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.18% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.85% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBBBX и VICSX
PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеют волатильность 1.76% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBBBX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.84% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.66% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.39% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 6.15% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 5.34% | +0.68% |