Сравнение PBBBX с SMARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).
PBBBX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PBBBX и SMARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBBBX и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBBBX PIA BBB Bond Fund | -0.91% | 8.14% | 2.41% | 9.19% | -16.35% | -1.20% | 9.37% | 16.49% | -3.02% | 7.16% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PBBBX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции PBBBX уступали акциям SMARX по среднегодовой доходности: 3.01% против 3.35% соответственно.
PBBBX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 3.01%
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBBBX и SMARX
PBBBX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBBBX vs. SMARX — Ранг доходности на риск
PBBBX
SMARX
Сравнение PBBBX c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBBBX | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.79 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 5.69 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBBBX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.38 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.41 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PBBBX и SMARX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBBBX и SMARX
Дивидендная доходность PBBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности SMARX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBBBX PIA BBB Bond Fund | 3.77% | 4.02% | 3.82% | 3.57% | 3.24% | 2.85% | 3.16% | 3.78% | 4.20% | 3.75% | 3.95% | 4.12% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок PBBBX и SMARX
Максимальная просадка PBBBX за все время составила -23.00%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBBBX и SMARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBBBX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.00% | -47.07% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -2.63% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -16.20% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -16.20% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.86% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -7.02% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.83% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBBBX и SMARX
PIA BBB Bond Fund (PBBBX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PBBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBBBX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.66% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.55% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.03% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 5.12% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 4.37% | +1.65% |