PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBBBX с PHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBBBX с PHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и PIA High Yield Fund (PHYSX).

PBBBX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PBBBX и PHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBBBX и PHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		-0.91%8.14%2.41%9.19%-16.35%-1.20%9.37%16.49%-3.02%7.16%
PHYSX
PIA High Yield Fund		-1.98%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, PBBBX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у PHYSX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции PBBBX уступали акциям PHYSX по среднегодовой доходности: 3.01% против 5.46% соответственно.

PBBBX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-0.40%
1 год
4.42%
3 года*
5.03%
5 лет*
0.68%
10 лет*
3.01%

PHYSX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-2.76%
1 год
1.32%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.32%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA BBB Bond Fund

PIA High Yield Fund

Часто сравнивают с PBBBX:
PBBBX с VFICXPBBBX с EICPBBBX с PAAAPBBBX с JAAAPBBBX с VNLAPBBBX с LKFIXPBBBX с MIFIX
Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с VVIAXPHYSX с DFGEX

Сравнение комиссий PBBBX и PHYSX

PBBBX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PHYSX в 0.86%.

PHYSX
PIA High Yield Fund
PBBBX
PIA BBB Bond Fund

Доходность на риск

PBBBX vs. PHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBBBX
Ранг доходности на риск PBBBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBBBX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBBBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBBBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBBBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBBBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBBBX c PHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBBBXPHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.30

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.41

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.27

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

0.79

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBBBX vs. PHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBBBX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PHYSX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBBBX и PHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBBBXPHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.30

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.83

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.34

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.62

-0.87

Корреляция

Корреляция между PBBBX и PHYSX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBBBX и PHYSX

Дивидендная доходность PBBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PHYSX в 7.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		3.77%4.02%3.82%3.57%3.24%2.85%3.16%3.78%4.20%3.75%3.95%4.12%
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.95%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%

Просадки

Сравнение просадок PBBBX и PHYSX

Максимальная просадка PBBBX за все время составила -23.00%, примерно равная максимальной просадке PHYSX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBBBX и PHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBBBXPHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.00%

-24.10%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-4.00%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-13.99%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

-19.86%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-3.23%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.89%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.37%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PBBBX и PHYSX

PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и PIA High Yield Fund (PHYSX) имеют волатильность 1.76% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBBBXPHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.84%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.56%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

4.34%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

4.02%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

4.09%

+1.93%