Сравнение PBAU с PTRB
PBAU (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - PBAU is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBAU returned 13.47% vs 5.81% for PTRB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PBAU charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.
Доходность
Сравнение доходности PBAU и PTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBAU показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 0.34%.
PBAU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBAU и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 4.33% | 11.67% | 7.08% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 0.34% | 7.63% | 3.73% |
Correlation
The correlation between PBAU and PTRB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAU vs. PTRB — Ранг доходности на риск
PBAU
PTRB
Сравнение PBAU c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAU | PTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.26 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.01 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | 6.00 | +15.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAU | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.46 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.06 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок PBAU и PTRB
Максимальная просадка PBAU за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAU и PTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAU | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -19.17% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -2.90% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.61% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -7.64% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.97% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAU и PTRB
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) составляет 0.47%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что PBAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAU | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.37% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 2.83% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 4.01% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 6.25% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 6.25% | +0.96% |
Сравнение комиссий PBAU и PTRB
PBAU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAU и PTRB
PBAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.74% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PBAU and PTRB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTRB has higher volatility (1.37%) compared to PBAU (0.47%). In terms of maximum drawdown, PBAU dropped -8.87% vs PTRB's -19.17%.
On 1-year performance, PBAU leads with 13.47% vs 5.81% for PTRB. On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PBAU has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBAU has performed better with a 13.47% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for PBAU.
PTRB has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.00% for PBAU.
PBAU is categorized as Defined Outcome, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for PBAU and 0.49% for PTRB.
PBAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBAU и PTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор