Сравнение PBAP с QDTE
PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PBAP is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, PBAP returned 13.30% vs 40.36% for QDTE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PBAP charges 0.50%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности PBAP и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBAP показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.58%.
PBAP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 16.58%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 40.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBAP и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 6.70% | 6.34% | 8.88% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.58% | 19.32% | 16.16% |
Correlation
The correlation between PBAP and QDTE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between PBAP and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAP vs. QDTE — Ранг доходности на риск
PBAP
QDTE
Сравнение PBAP c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAP | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.47 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.41 | 3.98 | +7.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.09 | 16.08 | +66.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAP | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29 | 2.74 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.30 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PBAP и QDTE
Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAP | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | -22.86% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -10.20% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.16% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -3.14% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 2.52% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAP и QDTE
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.59%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAP | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 3.75% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 11.01% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 14.81% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 18.43% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 18.43% | -11.33% |
Сравнение комиссий PBAP и QDTE
PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAP и QDTE
PBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 42.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.16% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
PBAP and QDTE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTE has higher volatility (3.75%) compared to PBAP (0.59%). In terms of maximum drawdown, PBAP dropped -9.70% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 40.36% vs 13.30% for PBAP. On fees, PBAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBAP has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 40.36% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 42.16%, compared with 0.00% for PBAP.
PBAP is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: PGIM and Roundhill. Their fees differ too: 0.50% for PBAP and 0.97% for QDTE.
PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBAP и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор