PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с PJFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с PJFV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV).

PBAP и PJFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и PJFV

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%9.23%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 2.44%.

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

PGIM Jennison Focused Value ETF

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY
Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE

Сравнение комиссий PBAP и PJFV

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. PJFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPPJFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.86

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.81

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

8.38

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. PJFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFV равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPPJFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.32

-0.17

Корреляция

Корреляция между PBAP и PJFV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и PJFV

PBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM2025202420232022
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%

Просадки

Сравнение просадок PBAP и PJFV

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и PJFV.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPPJFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-18.15%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-12.81%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.85%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-2.18%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.77%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и PJFV

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.84%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPPJFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

5.56%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

9.49%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

16.84%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

14.08%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

14.08%

-6.75%