PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с NVBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT).

PBAP и NVBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и NVBT

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у NVBT с доходностью -2.43%.

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с SIXJNVBT с JANTNVBT с ARLUNVBT с OCTWNVBT с MART

Сравнение комиссий PBAP и NVBT

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVBT в 0.74%.

NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPNVBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.00

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.52

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.45

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

7.33

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа NVBT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.00

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.08

+0.11

Корреляция

Корреляция между PBAP и NVBT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и NVBT

Ни PBAP, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBAP и NVBT

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и NVBT.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-12.90%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-8.84%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.79%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.39%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.74%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и NVBT

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.94%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

3.90%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

6.35%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

12.63%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

10.45%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

10.45%

-3.12%