PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с IVVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

PBAP и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и IVVM

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.95%14.24%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.95%.

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
2.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с JULQPBAP с AMZYPBAP с AMDY
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий PBAP и IVVM

И PBAP, и IVVM имеют комиссию равную 0.50%.

PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

PBAP vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.96

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.48

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.38

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

7.89

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа IVVM равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.96

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.24

-0.08

Корреляция

Корреляция между PBAP и IVVM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и IVVM

PBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.70%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок PBAP и IVVM

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-11.62%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-9.29%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.96%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.63%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и IVVM

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.84%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

3.76%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

6.03%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

12.91%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

9.83%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

9.83%

-2.50%