PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

PBAP и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и IVVB

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с JULQPBAP с AMZYPBAP с AMDY
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий PBAP и IVVB

И PBAP, и IVVB имеют комиссию равную 0.50%.

PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

PBAP vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.00

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.49

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.57

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

7.14

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.00

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.04

+0.11

Корреляция

Корреляция между PBAP и IVVB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и IVVB

PBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок PBAP и IVVB

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-13.08%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-6.90%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.75%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.66%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.51%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и IVVB

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.84%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.68%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

6.26%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

10.63%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

9.47%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

9.47%

-2.14%