PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

PBAP и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и GMAR

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с JULQPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий PBAP и GMAR

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.46

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.14

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.84

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

11.96

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.71

-0.52

Корреляция

Корреляция между PBAP и GMAR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и GMAR

Ни PBAP, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBAP и GMAR

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-9.11%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-6.85%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.57%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.05%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и GMAR

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.94%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.22%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.87%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

8.50%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

6.96%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

6.96%

+0.37%