PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с FEBT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).

PBAP и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и FEBT

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.69%12.72%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у FEBT с доходностью -1.69%.

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBT

1 день
2.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.62%
3 года*
14.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMZYPBAP с AMDY
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUG

Сравнение комиссий PBAP и FEBT

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEBT в 0.74%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPFEBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.17

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.76

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.70

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

8.88

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBT равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.17

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.37

-0.22

Корреляция

Корреляция между PBAP и FEBT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и FEBT

Ни PBAP, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок PBAP и FEBT

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и FEBT.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-13.19%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-8.86%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.13%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.22%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.70%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и FEBT

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.84%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

3.88%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

6.11%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

12.59%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

9.88%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

9.88%

-2.55%