PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

PBAP и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и DMAR

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%9.56%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий PBAP и DMAR

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.66

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.45

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.08

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

13.69

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.03

+0.12

Корреляция

Корреляция между PBAP и DMAR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и DMAR

Ни PBAP, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBAP и DMAR

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, примерно равная максимальной просадке DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-9.84%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-6.15%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.91%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.93%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и DMAR

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.84%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.94%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.71%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

7.59%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

7.06%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

7.05%

+0.28%