PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

PBAP и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и CAOS

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с JULQPBAP с AMZYPBAP с AMDY
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий PBAP и CAOS

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.69

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.97

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.83

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

1.38

+12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.69

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.27

-0.12

Корреляция

Корреляция между PBAP и CAOS составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и CAOS

Ни PBAP, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBAP и CAOS

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-3.60%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-3.60%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.90%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.18%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и CAOS

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PBAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.74%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

1.30%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

4.68%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

4.37%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

4.37%

+2.96%