PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с ARLU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

PBAP и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и ARLU

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-5.35%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -5.35%.

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLU

1 день
2.91%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.66%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с JULQPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с AMZYPBAP с AMDY
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с MARTARLU с APRWARLU с LAPRARLU с AUGTARLU с APRQARLU с BUFR

Сравнение комиссий PBAP и ARLU

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARLU в 0.74%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.80

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.21

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.17

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.23

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

5.35

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.80

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.56

+0.59

Корреляция

Корреляция между PBAP и ARLU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и ARLU

Ни PBAP, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBAP и ARLU

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-15.38%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-9.66%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.04%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-2.30%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.21%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и ARLU

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.84%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

5.40%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

9.38%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

13.99%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

12.79%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

12.79%

-5.46%