PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с PSDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с PSDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и PSDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и PSDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-1.32%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PSDYX с доходностью 0.38%.

PBAMX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.99%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с PDDDXPBAMX с FRHMXPBAMX с FYTKXPBAMX с LTIUXPBAMX с PEIYX
Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT

Сравнение комиссий PBAMX и PSDYX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PSDYX в 0.30%.

PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. PSDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c PSDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXPSDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.88

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

8.25

-6.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.68

-1.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

9.02

-7.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

35.56

-26.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. PSDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа PSDYX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и PSDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXPSDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.88

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

2.52

-1.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

2.15

-1.47

Корреляция

Корреляция между PBAMX и PSDYX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и PSDYX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности PSDYX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.67%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и PSDYX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки PSDYX в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и PSDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXPSDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-2.58%

-24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-0.49%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-0.80%

-21.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-0.39%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-0.07%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.12%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и PSDYX

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXPSDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

0.22%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

0.97%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

1.45%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

1.27%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

1.04%

+13.70%