PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с PNOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с PNOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PNOPX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 авг. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и PNOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и PNOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-1.32%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		-9.32%10.93%22.97%26.23%-22.86%23.44%27.17%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у PNOPX с доходностью -9.32%.

PBAMX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.99%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

PNOPX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-6.62%
1 год
8.72%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.84%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Putnam Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с LTIUXPBAMX с FNSHXPBAMX с PEIYXPBAMX с PDDDXPBAMX с FYTKX
Часто сравнивают с PNOPX:
PNOPX с VOOPNOPX с POGAXPNOPX с SPYPNOPX с VTIPNOPX с BRK-BPNOPX с FMILPNOPX с DOW

Сравнение комиссий PBAMX и PNOPX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PNOPX в 0.99%.

PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. PNOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PNOPX
Ранг доходности на риск PNOPX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOPX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOPX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c PNOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXPNOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.50

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.84

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.74

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

2.63

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. PNOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа PNOPX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и PNOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXPNOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.50

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.40

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.15

Корреляция

Корреляция между PBAMX и PNOPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и PNOPX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности PNOPX в 12.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.67%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		12.37%11.22%9.25%2.96%8.38%11.69%7.41%7.14%20.24%4.91%0.00%12.64%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и PNOPX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки PNOPX в -74.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и PNOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXPNOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-74.15%

+46.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-13.06%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-29.13%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-10.69%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-24.14%

+19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.66%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и PNOPX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) составляет 4.25%, в то время как у Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXPNOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.34%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

9.55%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

18.23%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

17.35%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

18.13%

-3.39%