PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-1.32%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

PBAMX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.99%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с LTIUXPBAMX с FNSHXPBAMX с PEIYXPBAMX с PDDDXPBAMX с FYTKX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с TLTIXPADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий PBAMX и PADLX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.75

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.46

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.23

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

9.78

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.55

+0.13

Корреляция

Корреляция между PBAMX и PADLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и PADLX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.67%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и PADLX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-18.87%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-4.65%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-18.87%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.93%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.95%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.06%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и PADLX

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.05%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

3.27%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

5.82%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

6.63%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

7.56%

+7.18%