PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAIX с VTCLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		3.23%6.46%12.08%2.64%6.14%0.50%6.91%1.65%4.68%8.05%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, PBAIX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции PBAIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 5.35% против 13.99% соответственно.

PBAIX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.06%
1 год
9.24%
3 года*
8.63%
5 лет*
6.42%
10 лет*
5.35%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PBAIX:
PBAIX с QQMNXPBAIX с ABRZXPBAIX с EBSIXPBAIX с GPIFXPBAIX с COTZXPBAIX с ASFYXPBAIX с ABRYX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий PBAIX и VTCLX

PBAIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PBAIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAIX
Ранг доходности на риск PBAIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.98

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.50

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.52

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

7.35

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.98

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.64

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между PBAIX и VTCLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAIX и VTCLX

PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.84%3.52%0.00%2.71%3.39%10.17%0.86%1.74%5.15%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок PBAIX и VTCLX

Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.26%

-55.18%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-12.20%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.79%

-24.98%

+18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.94%

-34.56%

+25.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-6.12%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-7.61%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.53%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAIX и VTCLX

Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) составляет 3.13%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

5.42%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

9.68%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

18.43%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

17.23%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

18.26%

-12.15%