Сравнение PBAIX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PBAIX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBAIX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 3.23% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 8.05% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -9.12% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PBAIX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции PBAIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 5.35% против 19.08% соответственно.
PBAIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 5.35%
NASDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBAIX и NASDX
PBAIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
PBAIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
PBAIX
NASDX
Сравнение PBAIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAIX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.88 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.40 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.31 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 5.01 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.88 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.63 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.29 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PBAIX и NASDX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAIX и NASDX
PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.93% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок PBAIX и NASDX
Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBAIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.26% | -83.16% | +43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -12.70% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.79% | -35.33% | +28.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.94% | -35.33% | +26.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -11.90% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -34.59% | +30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 3.32% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAIX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) составляет 3.13%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBAIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 5.38% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 12.45% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 22.55% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 23.03% | -16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 22.61% | -16.50% |