PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAIX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBAIX с ECAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - PBAIX is a Tactical Allocation fund actively managed by BlackRock, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, PBAIX returned 10.20%/yr vs 19.24%/yr for ECAT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PBAIX charges 0.77%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности PBAIX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBAIX показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 11.23%.

PBAIX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.93%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.64%
1 год
12.87%
3 года*
10.20%
5 лет*
7.19%
10 лет*
6.10%

ECAT

1 день
-1.20%
1 месяц
6.84%
С начала года
11.23%
6 месяцев
9.37%
1 год
20.83%
3 года*
19.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBAIX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		9.80%6.46%12.08%2.64%6.14%-1.40%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		11.23%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Correlation

The correlation between PBAIX and ECAT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.17

The correlation between PBAIX and ECAT shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с PBAIX:
PBAIX с QQMNXPBAIX с AQRIXPBAIX с PASAXPBAIX с SFHYXPBAIX с ABRZXPBAIX с GOIIXPBAIX с EBSIX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с GPIQECAT с CII

Доходность на риск

PBAIX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAIX
Ранг доходности на риск PBAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAIX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAIXECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.56

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.22

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

1.77

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

6.65

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAIX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAIX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAIXECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.56

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PBAIX и ECAT

Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBAIXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.26%

-32.23%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-11.80%

+8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.79%

-15.79%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.20%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-9.11%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

3.14%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAIX и ECAT

Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) составляет 1.71%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBAIXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

3.31%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

10.59%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

13.44%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

16.90%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

16.90%

-10.77%

Сравнение комиссий PBAIX и ECAT

PBAIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAIX и ECAT

PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.71%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.84%3.52%0.00%2.71%3.39%10.17%0.86%1.74%5.15%

Часто задаваемые вопросы

PBAIX and ECAT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECAT has higher volatility (3.31%) compared to PBAIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, PBAIX dropped -39.26% vs ECAT's -32.23%.

PBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBAIX и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор