PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAIX с DRRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBAIX с DRRIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) and DRRIX (BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, PBAIX returned 6.20%/yr vs 4.90%/yr for DRRIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PBAIX charges 0.77%/yr vs 0.95%/yr for DRRIX.

Доходность

Сравнение доходности PBAIX и DRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBAIX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у DRRIX с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции PBAIX превзошли акции DRRIX по среднегодовой доходности: 6.20% против 4.90% соответственно.

PBAIX

1 день
0.06%
1 месяц
0.23%
С начала года
9.80%
6 месяцев
9.60%
1 год
13.99%
3 года*
9.70%
5 лет*
7.42%
10 лет*
6.20%

DRRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.40%
С начала года
6.21%
6 месяцев
5.83%
1 год
16.84%
3 года*
10.01%
5 лет*
4.38%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBAIX и DRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		9.80%6.46%12.08%2.64%6.14%0.50%6.91%1.65%4.68%8.05%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		6.21%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%12.29%1.12%4.29%

Correlation

The correlation between PBAIX and DRRIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2010 г.

0.38

The correlation between PBAIX and DRRIX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Часто сравнивают с PBAIX:
PBAIX с QQMNXPBAIX с AQRIXPBAIX с PASAXPBAIX с SFHYXPBAIX с GOIIXPBAIX с ABRZXPBAIX с GPIFX
Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с PGROXDRRIX с DLQAXDRRIX с DNLDXDRRIX с DRMBXDRRIX с DRTHXDRRIX с PSNYXDRRIX с MPBFX

Доходность на риск

PBAIX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAIX
Ранг доходности на риск PBAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAIX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBAIXDRRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.32

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.12

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

3.74

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

13.46

-1.77

PBAIX vs. DRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAIX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRRIX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAIX и DRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBAIX и DRRIX

Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и DRRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBAIXDRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.26%

-15.92%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-4.64%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.79%

-10.55%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.79%

-14.29%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.94%

-15.92%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.07%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.88%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.29%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAIX и DRRIX

Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) составляет 1.13%, в то время как у BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBAIXDRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

2.44%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

6.06%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.66%

7.49%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

6.93%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

6.74%

-0.61%

Сравнение комиссий PBAIX и DRRIX

PBAIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии DRRIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAIX и DRRIX

PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.69%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.84%3.52%0.00%2.71%3.39%10.17%0.86%1.74%5.15%

Часто задаваемые вопросы

PBAIX and DRRIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRRIX has higher volatility (2.44%) compared to PBAIX (1.13%). In terms of maximum drawdown, PBAIX dropped -39.26% vs DRRIX's -15.92%.

PBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBAIX и DRRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор