Сравнение PAYH с OCTZ
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) are both exchange-traded funds - PAYH is a Derivative Income fund actively managed by TrueShares, while OCTZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for OCTZ.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и OCTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAYH показывает доходность 8.63%, а OCTZ немного ниже – 8.61%.
PAYH
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTZ
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и OCTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 8.63% | -0.58% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 8.61% | -0.55% |
Correlation
The correlation between PAYH and OCTZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYH vs. OCTZ — Ранг доходности на риск
PAYH
OCTZ
Сравнение PAYH c OCTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYH | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PAYH и OCTZ
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, примерно равная максимальной просадке OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и OCTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -15.82% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.13% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -3.16% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и OCTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 9.39% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 12.39% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 12.37% | +11.27% |
Сравнение комиссий PAYH и OCTZ
PAYH берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии OCTZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и OCTZ
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности OCTZ в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 3.68% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 6.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and OCTZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYH is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYH is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for OCTZ.
PAYH has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.68% for OCTZ.
PAYH is categorized as Derivative Income, while OCTZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.79% for OCTZ.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и OCTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор