Сравнение PAYH с GPIX
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.24%.
PAYH
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 8.63% | -0.58% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.24% | -0.58% |
Correlation
The correlation between PAYH and GPIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYH vs. GPIX — Ранг доходности на риск
PAYH
GPIX
Сравнение PAYH c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYH | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.79 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок PAYH и GPIX
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -17.50% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.18% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -1.48% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 10.17% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 13.79% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 13.79% | +9.85% |
Сравнение комиссий PAYH и GPIX
PAYH берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и GPIX
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности GPIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.97% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 6.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and GPIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for PAYH.
GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 6.46% for PAYH.
They also come from different issuers: TrueShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор