Сравнение PAYH с AUGZ
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) are both exchange-traded funds - PAYH is a Derivative Income fund actively managed by TrueShares, while AUGZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. PAYH is actively managed, while AUGZ is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for AUGZ.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и AUGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAYH показывает доходность 8.63%, а AUGZ немного ниже – 8.51%.
PAYH
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGZ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и AUGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 8.63% | -0.58% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 8.51% | -0.58% |
Correlation
The correlation between PAYH and AUGZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYH vs. AUGZ — Ранг доходности на риск
PAYH
AUGZ
Сравнение PAYH c AUGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYH | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.09 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PAYH и AUGZ
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, примерно равная максимальной просадке AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и AUGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -15.67% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.33% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -3.11% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и AUGZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 9.49% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 11.96% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 12.10% | +11.54% |
Сравнение комиссий PAYH и AUGZ
PAYH берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AUGZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и AUGZ
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности AUGZ в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.34% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 6.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and AUGZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYH is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYH is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for AUGZ.
PAYH has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.34% for AUGZ.
PAYH is categorized as Derivative Income, while AUGZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.79% for AUGZ.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и AUGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор