PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXWX с PAXLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXWX с PAXLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и PAX LARGE CAP FUND (PAXLX).

PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г.. PAXLX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и PAXLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и PAX LARGE CAP FUND (PAXLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXWX и PAXLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		-2.68%10.87%12.61%13.19%-16.50%15.31%16.23%20.84%-4.07%13.16%
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		-7.62%12.17%13.96%19.96%-20.01%30.64%23.75%34.88%-5.38%20.69%

Доходность по периодам

С начала года, PAXWX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у PAXLX с доходностью -7.62%.

PAXWX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.40%
1 год
9.50%
3 года*
9.46%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.77%

PAXLX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-8.74%
1 год
10.01%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Sustainable Allocation Fund

PAX LARGE CAP FUND

Часто сравнивают с PAXWX:
PAXWX с DSEFXPAXWX с USSGPAXWX с ESGVPAXWX с VOOPAXWX с FCNTXPAXWX с PAXGXPAXWX с PXSCX
Часто сравнивают с PAXLX:
PAXLX с SWPPXPAXLX с AGTHXPAXLX с VOOPAXLX с PXSCXPAXLX с PAXHXPAXLX с PAXGXPAXLX с PAXDX

Сравнение комиссий PAXWX и PAXLX

PAXWX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PAXLX в 0.97%.

PAXLX
PAX LARGE CAP FUND
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund

Доходность на риск

PAXWX vs. PAXLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXWX
Ранг доходности на риск PAXWX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXWX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXWX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXWX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXWX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PAXLX
Ранг доходности на риск PAXLX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXWX c PAXLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и PAX LARGE CAP FUND (PAXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXWXPAXLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.61

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.99

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.84

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

2.96

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXWX vs. PAXLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXWX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа PAXLX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXWX и PAXLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXWXPAXLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.61

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.02

Корреляция

Корреляция между PAXWX и PAXLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и PAXLX

Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что меньше доходности PAXLX в 31.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		9.91%9.64%8.33%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		31.80%29.38%18.38%4.28%2.92%5.80%6.67%3.49%25.45%13.18%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и PAXLX

Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки PAXLX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и PAXLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXWXPAXLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-32.73%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-13.12%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-28.48%

+6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-11.18%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-6.25%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.73%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и PAXLX

Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 3.66%, в то время как у PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXWXPAXLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.27%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

9.11%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

17.58%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

19.51%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

19.68%

-8.98%