- ISIN
- US7042234945
- Эмитент
- Pax World
- Дата выпуска
- 16 дек. 2016 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAXLX
PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции PAXLX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAXLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,424.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) показал доход в 4.36% с начала года и 16.78% за последние 12 месяцев.
PAX LARGE CAP FUND
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PAXLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PAXLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.64% | -2.19% | -5.60% | 10.09% | 2.96% | 0.35% | 4.36% | ||||||
| 2025 | 2.04% | -1.92% | -6.75% | -0.17% | 6.91% | 5.76% | 4.04% | 0.43% | 2.72% | 1.53% | -2.06% | -0.24% | 12.17% |
| 2024 | 1.51% | 4.39% | 3.64% | -4.75% | 3.10% | 1.22% | 1.80% | 2.11% | 2.40% | -3.19% | 4.18% | -2.76% | 13.96% |
| 2023 | 8.16% | -3.21% | 1.16% | 1.72% | -2.66% | 6.30% | 3.44% | -3.02% | -5.22% | -2.79% | 10.40% | 5.48% | 19.96% |
| 2022 | -4.66% | -2.41% | 0.94% | -7.26% | -0.77% | -7.21% | 8.35% | -4.59% | -10.03% | 8.43% | 5.77% | -6.50% | -20.01% |
| 2021 | 0.42% | 4.06% | 4.54% | 5.86% | 1.65% | 1.48% | 2.51% | 2.79% | -5.30% | 6.23% | -1.98% | 5.39% | 30.64% |
Метрики бенчмарка
PAX LARGE CAP FUND has an annualized alpha of -0.12%, beta of 0.98, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2016.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.12%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 98.90%
- Участие в снижении
- 102.03%
Комиссия
Комиссия PAXLX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAXLX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAXLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.93 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 13.52 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PAX LARGE CAP FUND за предыдущие двенадцать месяцев составила 28.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.24 | $3.24 | $2.34 | $0.57 | $0.34 | $0.86 | $0.80 | $0.36 | $2.03 | $1.39 | $0.01 |
Дивидендный доход | 28.15% | 29.38% | 18.38% | 4.28% | 2.92% | 5.80% | 6.67% | 3.49% | 25.45% | 13.18% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PAX LARGE CAP FUND. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.20 | $3.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $2.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PAX LARGE CAP FUND показал максимальную просадку в 32.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка PAX LARGE CAP FUND составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.73%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.48%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 1y 1mo | 1y 5moдек. 2024 г. - июнь 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.21%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.38%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 9d | 9mo 13dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Откат 2018 года2018 | -9.97%февр. 2018 г. | 10d | 5mo 17d | 5mo 27dянв. 2018 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| PAXLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -56.78% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -9.10% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.48% | -18.90% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -25.43% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.74% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -10.72% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.97% | +1.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAXLX
Добавьте PAX LARGE CAP FUND в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAXLX