- ISIN
- US7042234945
- Эмитент
- Pax World
- Дата выпуска
- 16 дек. 2016 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAXLX
PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции PAXLX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAXLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,359.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) показал доход в 2.32% с начала года и 7.58% за последние 12 месяцев.
PAX LARGE CAP FUND
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.31%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PAXLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PAXLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.64% | -2.19% | -5.60% | 10.09% | 2.96% | -2.92% | 1.35% | 2.32% | |||||
| 2025 | 2.04% | -1.92% | -6.75% | -0.17% | 6.91% | 5.76% | 4.04% | 0.43% | 2.72% | 1.53% | -2.06% | -0.24% | 12.17% |
| 2024 | 1.51% | 4.39% | 3.64% | -4.75% | 3.10% | 1.22% | 1.80% | 2.11% | 2.40% | -3.19% | 4.18% | -2.76% | 13.96% |
| 2023 | 8.16% | -3.21% | 1.16% | 1.72% | -2.66% | 6.30% | 3.44% | -3.02% | -5.22% | -2.79% | 10.40% | 5.48% | 19.96% |
| 2022 | -4.66% | -2.41% | 0.94% | -7.26% | -0.77% | -7.21% | 8.35% | -4.59% | -10.03% | 8.43% | 5.77% | -6.50% | -20.01% |
| 2021 | 0.42% | 4.06% | 4.54% | 5.86% | 1.65% | 1.48% | 2.51% | 2.79% | -5.30% | 6.23% | -1.98% | 5.39% | 30.64% |
Метрики бенчмарка
PAX LARGE CAP FUND has an annualized alpha of -0.24%, beta of 0.98, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2016.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.24%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 99.09%
- Участие в снижении
- 102.89%
Комиссия
Комиссия PAXLX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAXLX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAXLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.24 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 9.71 | -7.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PAX LARGE CAP FUND за предыдущие двенадцать месяцев составила 28.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.24 | $3.24 | $2.34 | $0.57 | $0.34 | $0.86 | $0.80 | $0.36 | $2.03 | $1.39 | $0.01 |
Дивидендный доход | 28.89% | 29.38% | 18.38% | 4.28% | 2.92% | 5.80% | 6.67% | 3.49% | 25.45% | 13.18% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PAX LARGE CAP FUND. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.20 | $3.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $2.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PAX LARGE CAP FUND показал максимальную просадку в 32.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка PAX LARGE CAP FUND составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.73%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.48%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 1y 1mo | 1y 5moдек. 2024 г. - июнь 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-26.21%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.38%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 9d | 9mo 13dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-9.97%февр. 2018 г. | 10d | 5mo 17d | 5mo 27dянв. 2018 г. - июль 2018 г. | — |
Показатели просадок
| PAXLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -56.78% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -9.10% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.48% | -18.90% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -25.43% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -1.00% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -10.70% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.09% | +1.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAXLX
Добавьте PAX LARGE CAP FUND в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAXLX