PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXLX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXLX с AGTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAXLX (PAX LARGE CAP FUND) and AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) are both mutual funds - PAXLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Pax World, while AGTHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 5 years, PAXLX returned 6.92%/yr vs 12.08%/yr for AGTHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PAXLX charges 0.97%/yr vs 0.59%/yr for AGTHX.

Доходность

Сравнение доходности PAXLX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAXLX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью 9.21%.

PAXLX

1 день
-1.13%
1 месяц
1.88%
С начала года
3.18%
6 месяцев
2.78%
1 год
15.28%
3 года*
13.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

AGTHX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.21%
С начала года
9.21%
6 месяцев
8.74%
1 год
24.73%
3 года*
24.82%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXLX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		3.18%12.17%13.96%19.96%-20.01%30.64%23.75%34.88%-5.38%20.69%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.21%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Correlation

The correlation between PAXLX and AGTHX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.91

The correlation between PAXLX and AGTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX LARGE CAP FUND

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с PAXLX:
PAXLX с SWPPXPAXLX с VOOPAXLX с PXSCXPAXLX с PAXGXPAXLX с PAXHXPAXLX с PXWGXPAXLX с PAXWX
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с AIVSXAGTHX с ANWPXAGTHX с VTSAXAGTHX с ANCFX

Доходность на риск

PAXLX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXLX
Ранг доходности на риск PAXLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXLX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXLX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXLX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXLXAGTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.67

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.30

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.84

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

7.17

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXLX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXLX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXLX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXLXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.71

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PAXLX и AGTHX

Максимальная просадка PAXLX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXLX и AGTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXLXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-51.91%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.76%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.48%

-21.57%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-36.38%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.13%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-9.20%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.52%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXLX и AGTHX

Текущая волатильность для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) составляет 3.38%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что PAXLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXLXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.84%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

11.66%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

15.16%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

20.25%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

19.69%

-0.13%

Сравнение комиссий PAXLX и AGTHX

PAXLX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXLX и AGTHX

Дивидендная доходность PAXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.48%, что больше доходности AGTHX в 9.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.79%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		28.48%29.38%18.38%4.28%2.92%5.80%6.67%3.49%25.45%13.18%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAXLX and AGTHX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGTHX has higher volatility (3.84%) compared to PAXLX (3.38%). In terms of maximum drawdown, PAXLX dropped -32.73% vs AGTHX's -51.91%.

AGTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAXLX и AGTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор