PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXLX с PXSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXLX с PXSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Pax Small Cap Fund (PXSCX).

PAXLX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. PXSCX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXLX и PXSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Pax Small Cap Fund (PXSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXLX и PXSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		-8.26%12.17%13.96%19.96%-20.01%30.64%23.75%34.88%-5.38%20.69%
PXSCX
Pax Small Cap Fund		-1.97%11.53%14.55%13.51%-22.99%30.34%11.81%23.29%-15.96%8.78%

Доходность по периодам

С начала года, PAXLX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у PXSCX с доходностью -1.97%.

PAXLX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-8.26%
6 месяцев
-9.37%
1 год
9.99%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

PXSCX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.07%
1 год
20.18%
3 года*
10.59%
5 лет*
4.27%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX LARGE CAP FUND

Pax Small Cap Fund

Часто сравнивают с PAXLX:
PAXLX с SWPPXPAXLX с AGTHXPAXLX с VOOPAXLX с PAXGXPAXLX с PAXHXPAXLX с PAXDXPAXLX с PAXWX
Часто сравнивают с PXSCX:
PXSCX с SCHDPXSCX с PXWGXPXSCX с PAXGXPXSCX с PAXWXPXSCX с PAXBXPXSCX с HFCGXPXSCX с PAXDX

Сравнение комиссий PAXLX и PXSCX

PAXLX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PXSCX в 1.15%.

PXSCX
Pax Small Cap Fund
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND

Доходность на риск

PAXLX vs. PXSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXLX
Ранг доходности на риск PAXLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXLX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PXSCX
Ранг доходности на риск PXSCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXLX c PXSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Pax Small Cap Fund (PXSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXLXPXSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.94

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.43

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.40

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

5.66

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXLX vs. PXSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXLX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PXSCX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXLX и PXSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXLXPXSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.94

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между PAXLX и PXSCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXLX и PXSCX

Дивидендная доходность PAXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.02%, что больше доходности PXSCX в 6.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		32.02%29.38%18.38%4.28%2.92%5.80%6.67%3.49%25.45%13.18%0.07%0.00%
PXSCX
Pax Small Cap Fund		6.60%6.47%5.19%0.00%2.47%9.60%3.87%0.89%14.72%1.56%2.24%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PAXLX и PXSCX

Максимальная просадка PAXLX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки PXSCX в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXLX и PXSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXLXPXSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-51.55%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.80%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-32.25%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-8.50%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-9.34%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.42%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXLX и PXSCX

Текущая волатильность для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) составляет 5.20%, в то время как у Pax Small Cap Fund (PXSCX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что PAXLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXLXPXSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.53%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

12.57%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

21.60%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

20.67%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

20.80%

-1.12%