PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXLX с PAXHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXLX с PAXHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Pax High Yield Bond Fund (PAXHX).

PAXLX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. PAXHX управляется Pax World. Фонд был запущен 8 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXLX и PAXHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Pax High Yield Bond Fund (PAXHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXLX и PAXHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		-7.62%12.17%13.96%19.96%-20.01%30.64%23.75%34.88%-5.38%20.69%
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		-0.82%8.75%6.08%12.20%-13.52%2.55%7.83%14.62%-3.04%6.39%

Доходность по периодам

С начала года, PAXLX показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у PAXHX с доходностью -0.82%.

PAXLX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-8.74%
1 год
10.01%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

PAXHX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.55%
1 год
6.47%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.70%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX LARGE CAP FUND

Pax High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с PAXLX:
PAXLX с SWPPXPAXLX с AGTHXPAXLX с VOOPAXLX с PXSCXPAXLX с PAXGXPAXLX с PAXDXPAXLX с PAXWX
Часто сравнивают с PAXHX:
PAXHX с FITLXPAXHX с EMNTPAXHX с SGOVPAXHX с PAXBXPAXHX с PXWGXPAXHX с PAXDXPAXHX с PXSCX

Сравнение комиссий PAXLX и PAXHX

PAXLX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PAXHX в 0.93%.

PAXLX
PAX LARGE CAP FUND
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund

Доходность на риск

PAXLX vs. PAXHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXLX
Ранг доходности на риск PAXLX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PAXHX
Ранг доходности на риск PAXHX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXHX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXHX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXLX c PAXHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Pax High Yield Bond Fund (PAXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXLXPAXHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.90

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.78

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.57

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

10.33

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXLX vs. PAXHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXLX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PAXHX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXLX и PAXHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXLXPAXHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.90

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.82

-0.22

Корреляция

Корреляция между PAXLX и PAXHX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXLX и PAXHX

Дивидендная доходность PAXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.80%, что больше доходности PAXHX в 5.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		31.80%29.38%18.38%4.28%2.92%5.80%6.67%3.49%25.45%13.18%0.07%0.00%
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		5.49%5.86%5.53%6.33%4.26%3.53%4.67%5.23%5.29%5.18%5.12%6.39%

Просадки

Сравнение просадок PAXLX и PAXHX

Максимальная просадка PAXLX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки PAXHX в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXLX и PAXHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXLXPAXHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-25.81%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-2.45%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-17.38%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-1.48%

-9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-4.72%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

0.66%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXLX и PAXHX

PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что PAXLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXLXPAXHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

1.44%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

2.29%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

3.52%

+14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

5.16%

+14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

5.26%

+14.42%